トレード解説

株の先出しトレード成績（2020年）

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先出しトレード
yuki
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こちらのページは私YUKIがバフェットロングショートシステムを使って実際に株のサヤ取りをおこなった先出しトレードをご紹介していきます！
カオチャイ
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基本的に全てTwitterで先出ししたもので、一切削除せず、勝ったものも負けたものもすべて載せていきます！
yuki
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実際にBLSシステムが負けにくいということを見てもらえたらなと思います
カオチャイ
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Twitterをフォローしていただければ後出しや修正をせずにトレードしているのを見ていただけるかと思いますよ！

 

カオチャイ
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ちなみにご紹介している銘柄は9割がBLSシステムの無料プランで選べるものを公開しています
yuki
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BLSシステムの有料プランの場合は検証できる銘柄が増えますので、取引数はこの5倍以上には増えますよ！
目次
  1. 2月7日　8630SOMPO＆8766東京海上の先出しトレード
  2. 3月16日　9432NTT＆9437NTTドコモの先出しトレード
  3. 3月17日　AUDNZDのサヤ取り先出しトレード
  4. 5月19日　2002日清＆2801キッコーマン
  5. 5月19日　8411みずほ＆9009京成電鉄先出しトレード
  6. 5月20日　4208宇部興産＆6471日本精工　先出しトレード
  7. 5月25日　6113アマダ　8354ふくおか
  8. 5月25日　4272日本化薬　5233太平洋セメント
  9. 5月28日　6301コマツ＆6305日立建機
  10. 6月3日　1925ダイワハウス　2502アサヒHD
  11. 6月3日　9104商船三井　5631日本製鋼所　先だしトレード
  12. 6月4日　5711三菱マテリアルと5801古河電工　先だしトレード
  13. 6月5日　2801キッコマン＆2002日清製粉G　先出しトレード
  14. 6月8日　7012川崎重工業＆7751キャノン　先出しトレード
  15. 6月15日　8316三井住友フィナンシャルG＆8309三井住友トラストHD　先出しトレード
  16. 6月22日　8252丸井グループ＆8267イオン先出しトレード
  17. 6月22日　9005東急＆9007小田急　先出しトレード

2月7日　8630SOMPO＆8766東京海上の先出しトレード

長期チャート

 

8630SOMPO＆8766東京海上ペアの先出しトレードです。上記は5年の株価の散布図で現在きれいめの相関の限界の位置まで来ていますのでエントリーです。

普段はサヤの動きが鈍い銘柄ペアです。短期には向きませんがサヤがかなり開いていたので一時的な戻りを狙いました。

 

2月17日　SOMPO＆東京海上利益確定　＋30000円

 

結果は10日間ほどで利益確定できました。利益3万円ちょっとでした。

 

3月16日　9432NTT＆9437NTTドコモの先出しトレード

 

株相関チャート8年間の株価分散チャート

こちらは長期での相関の高い9432NTT＆9437NTTドコモの先出しトレードです。コロナショックで相場が荒れている時のエントリーです。なかなか普段はサヤが開かない銘柄で、忘れた頃にエントリーできる銘柄です。

ドコモに公的な資金がはいった形跡があり、それを見てエントリーしたものの一度公的な資金が入ると、ずっと価格を維持する力が働きますね。

さやがなかなか戻らず長期戦の様相です。

 

3月16日　NTT＆NTTドコモ　－手数料分負け

 

その後2ヶ月持ちましてドコモの決算を迎えましたが、損切りにも利確にもかからず、手数料分負けで撤退しました。

ポジションを持っている間もなんどか大荒れの相場がありましたが、暴落に巻き込まれずに安定していたのはメンタルによかったです。

しかし長期でポジションを持つのは資金効率が悪いので区切りをつけました。

※5月25日追記　その後サヤはぐんぐん縮まりました。その間持っていたとしてもマイナスにはならずメンタルに優しい銘柄ペアです。

3月17日　AUDNZDのサヤ取り先出しトレード

 

AUDNZDのサヤ取り

こちらは1時間足でAUDUSDとNZDUSDの強い相関関係を利用したサヤ取りです。散布図は使用しておりません。

AUDとNZDがパリティに近づいていることもあり、それをバックにAUDNZDのロングのみでエントリーします。

オーストラリアとニュージーランドの経済状況を考えますと、NZドルが豪ドルよりも強くなることは考えにくいですからね。

ただしFX業者のスワップが100pips以上開くことなど（過去に楽天が1500pipsというスプをやらかしました）もありますので、下は0.9まで耐えられる資金管理で買っていきます。

 

AUDNZDのサヤ取り先出しトレード　　＋123000円

先出しトレード明細

こちら、長く持つと宣言しながら、他にボラの高い銘柄がたくさんあり、目移りしてしまって、3日ほどで利確してしまいました。＋123000円ほどです。

結果として1.07まで上がったので、慌てる乞食はもらいが少ないということでした。次はがんばります。

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5月19日　2002日清＆2801キッコーマン

 

価格の分布1年の散布図をみると短期はかなり怪しい

ドコモペアに資金を取られていたため、前回の先出しトレードから大分期間が空いてしまいました。2002日清＆2801キッコーマンペアです。

ちなみに上の青いグラフはバフェットロングショートシステムで見ることができる価格の分布です。

こちらを見ると短期的には相関が怪しいペアです。しかし同業種で長期ではとても安定しているの相関のペアなのでエントリーしました。

 

5月25日　日清＆キッコーマン株　＋14000円

通常ですともう少し長く持っていて良いのですが、短期の相関はほぼないので素早く利確です。

長期でサヤが安定＋短期で相関なしは細かく回転が無難です。

※5月25日追記　その後サヤが広がり、利益確定しておいて助かりました。短期の相関についてもう少し検証が必要みたいです。

5月19日　8411みずほ＆9009京成電鉄先出しトレード

 

株価の分布

こちらは8411みずほ＆9009京成電鉄の1年の株価の分布で、もう少し中心価格から離れてもおかしくないですが、こちらは短期の相関が良い形ですのでエントリーです。

ただしみずほは低位株なので動きが鈍いのは少し警戒が必要です。

 

5月27日　みずほの株式併合の発表で撤退　－600円

 

以前から決まっていましたが、日経新聞に8411みずほが10株→1株の株式併合の話が載りました。

少し動きが変わり、相関が崩れる可能性がでてきますので一旦トントンでポジションを解消しました。

※5月29日追記　決済後もサヤが縮まり利益を逃しました。トレードの下手さが悔やまれます。

5月20日　4208宇部興産＆6471日本精工　先出しトレード

 

株価チャート

 

こちらは1年ほどの短期できれいな相関ができています。先週宇部興業の決算も終わったので落ち着きそうなところでエントリーです。

 

5月21日　宇部興産＆日本精工利益確定　＋13000円

利益確定です。その後もぐんぐん利益が伸びていったので少し早かったです。利確と損切りの位置が難しいのがサヤ取りの弱点ですね。

チャートを見てルールの策定をがんばります。

 

5月25日　6113アマダ　8354ふくおか

株価統計

6113アマダ買いと8354ふくおかフィナンシャルG売りのポジションを持ちました。株価のコロナウィルス以降の分散はイマイチ頼りないですが、1年では綺麗に相関がでています。

10月27日　アマダ＆ふくおかフィナンシャルG損切り　-16000円

散布図 建玉数

 

ポジション完全に間違えていました。BLSシステムの短期散布図ではふくおかG売り、アマダ買いでしたが、長期の散布図ではふくおかG買い、アマダ売りで、それを見て注文してしまいました。通常ですと短期と長期で、サヤ取りのポジションの指示が逆転する銘柄はサヤ取りするべきでない銘柄ペアです。

完全に私が見逃していました。まだ建玉数が少なかったのが救いです。-16000円

 

5月25日　4272日本化薬　5233太平洋セメント

 

株価の統計分散図 株価ヒストグラム

 

株価チャート日本化薬（買い）

 

株価チャート太平洋セメント（売り）

 

4272日本化薬と5233太平洋セメントのポジションです。どちらも日足で上昇トレンドですが、太平洋セメントが跳ねてちょっと異常値がでていますのでエントリーです。普通はここで戻ってくれるのですが、太平洋セメントがぐんぐん伸びるようでしたら即切ります。

6月1日　日本化薬　太平洋セメント　＋22000円

 

太平洋セメント決算後の上げの利益確定売りが出てきて下がってきたのでサヤが縮み利益確定できました。

 

5月28日　6301コマツ＆6305日立建機

 

コマツと日立の株価こちらは8年分の価格の分布

この銘柄ペアは上記8年分の価格の分布で限界に来ており、短期でもきれいな相関がでている銘柄です。

加えて同業種でよほどのことがない限り相関はくずれませんので強気で行きます。ここからさらにサヤが広がるようでしたら買い増しします。

 

10月23日　＋31500円　コマツ＆日立建機

コマツ＆日立建機

実に5ヶ月ぶりの利確です。コマツと日立の財務状況は特に問題なし、同業種で利益構造も近いペアなのになぜサヤが戻らないのかとずっと疑問に思っていましたがようやく価格が是正されました。

日立建機が暴落したのですが、これは実質の親会社である日立製作所が日立建機の株を売るというニュースが流れたのが理由です。

内容を精査すると日立建機の総発行株数が2億1000万で、日立製作所が日立建機の株を51％（約1億株）持っていましたが、そのうちの5000万株を売るというニュースです。

総発行部数の1/4が売り浴びせられるという内容ですので当然の暴落ですね。

コロナ暴落に巻き込まれて長年の相関が色々と壊れてサヤ取りが厳しい中で、嬉しい利確でした。

 

6月3日　1925ダイワハウス　2502アサヒHD

株価チャート 株サヤ取りチャート

1年できれいな相関がでています。位置的にはかなり無理がある場所。寄付きでエントリーしました。

6月4日　ダイワハウス　アサヒHD　＋61000円

昨日の時点で利益はのっていましたが、チャートの形がまだ伸びそうだったので1日まって利益確定です。

 

6月3日　9104商船三井　5631日本製鋼所　先だしトレード

株価散布図1年チャート

短期散布図コロナ後チャート

こちらもきれいな相関が出ています。短期的には異常値がでてますね。市場の地合いがそろそろ天井感でてますので、流れが変わったらサヤは是正されて利益になるとは思うのですが・・・

 

6月18日　商船三井　日本製鋼所　＋44000円

 

すぐに戻ると思ったのですが2週間近くかかってしまいましたね。無事に利益確定できてよかったです。

 

 

6月4日　5711三菱マテリアルと5801古河電工　先だしトレード

株価の分散図 5年長期チャート

株価の分散図1年短期チャート

 

古河電工

三菱マテリアル、古河電工のサヤ取りペアです。かなり勢いよく上がっていたので様子見でしたが、売りで入る古河電工の勢いが落ち着いたのでエントリーしました。

長期の株価の分散の形はよくないですが、どちらも非金属の同業種で短期的な相関はくずれにくいと判断しました。

 

6月5日　2801キッコマン＆2002日清製粉G　先出しトレード

 

株価の分散7年分の価格の分散図

残差チャート

こちらは日清とキッコマンです。同業種なので安心感があります。長期では安定しているのですが、短期間で異常な動きを見せている銘柄です。

・・と思ったらキッコマンは野村アセットマネジメントが買い、日清は米ブラックロックが売っていました。（変更報告書から）

すぐに戻るかはわかりませんが、ひとまずエントリーです。

 

6月17日　キッコマン＆日清製粉　＋8000円

 

大口がはいっており流動性も期待できたのですが、思ったよりも動きませんでしたので小さいですが利益確定です。

短期の相関が強くない銘柄なので早めの逃げが吉です。

 

6月8日　7012川崎重工業＆7751キャノン　先出しトレード

 

川崎＆キャノンサヤ取りペア

川崎重工とキャノンですが、ニュースとしては特に大きなものはないのですが、異常値がでていましたのでエントリーしました。

最近の日経は完全に作られた価格なのでこの反動はいずれきて急激にサヤが戻ると見ています。

6月12日　川崎重工　キャノン　＋48000円

 

前日のダウが過去4番目の下落幅だったので、日本市場の動きも大きく一気にサヤが縮まったので利益確定できました。

他にも10銘柄ほど持っていましたが特に目立った下げもなく、サヤ取りの守備力の高さはメンタルに優しいですね。

 

6月15日　8316三井住友フィナンシャルG＆8309三井住友トラストHD　先出しトレード

サヤ取りチャート

ここ三年ではサヤの広さは限界値に突入しています。同業種なので損切りは深めにします。マイナス6％程度でしょうかね。

 

10月27日　三井住友フィナンシャルG＆三井住友トラストHD損切り　-3500円

ポジション

相関が強すぎて上にも下にも動かず5ヶ月がたってしまいましたので損切りしました。やはり値動きの活発さは重要でした。

 

6月22日　8252丸井グループ＆8267イオン先出しトレード

丸井　イオン

こちらは10年の長期でサヤが限界の地点に来てますので基本は損切りなしのガチホです。ただし、一方的に戻るような動きは少ないので回転させる銘柄です。

 

8月10日（2021年）　1年越しの損切り　ー25000円

損切りトレード

こちら、1年2ヶ月持っておりました。損切りなしのガチホと宣言していたので持っていましたが、相関が崩れたらやっぱり損切りしないといけないですね。反省。

ナンピンを3回に分けてやっていれば利益もでていたのでしょうけれども、相関が崩れたところをナンピンしていくのは怖くてできませんでした。

 

6月22日　9005東急＆9007小田急　先出しトレード

BLSシステム

こちらは同業種のサヤ取りペアです。

値動きが鈍く、サヤの開きもじわじわ拡大中なので長期戦になるかもしれませんが分散図とヒストグラムの形はとても良いです。

8月17日（2021年）　1年越しの利確　＋175000円

株のサヤ取り

こちらは1年と2ヶ月持ってました。一時期含み損が70万超えてますが無事に生還です。しかしこの取引は完全に失敗例ですね。

統計上サヤは縮まるといういことはわかってますので自信をもって持っていましたが、いくらなんでも持ち過ぎです。途中ただのナンピンとなっていましたし反省です。

このトレードをきっかけに、財務状況や正規分布が崩れているチャートの危険さがより深くわかった事例でした。

 

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株のサヤ取りとは？
正しい株のサヤ取りとは？聖杯手法と言われているサヤ取りなのになぜ勝てないのか？それには明確な理由がはっきりと存在します。これまでサヤ取りで勝てていなかった人向けに理由と、無料の統計ソフトを使った分析をご紹介します。 ...

 

 

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