サヤ取り実践

サヤチャートの形でサヤ取りの勝率をあげよう

サヤチャート
yuki
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今回はBLSシステムで見ることができるサヤチャートの良い形と悪い形の見極め方についてのお話です
カオチャイ
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サヤチャートはBLSのチャートの中では一番優先順位は低くエントリータイミングの見極めと言うよりは、値動きの活発度だったり、エントリーから利確までの期間を見極めるために使います
yuki
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直感的にわかりやすいので人気はありますが、2σにタッチでエントリーのような使い方に優位性はありませんので詳しくはこちらを御覧ください

サヤチャート

サヤ取りチャート

サヤチャートは株のサヤ取りの銘柄選別のサポートに使える折れ線グラフです。

銘柄2÷銘柄1でサヤ(価格差)の比率をグラフにし、そこへ移動平均線とボリンジャーバンドを表示したものです。

BLSシステムではチャートの分析期間の変更が可能ですが、サヤチャートだけに関しては、用途が直近の値動きの活発度などのチェックなので、1年間固定となっています。

世の中にあるサヤチャートの多くはボリンジャーバンドの2σにタッチで逆張りという使い方がポピュラーなようですが、残念ながら統計的にはまったく優位性がなく、サヤが行き過ぎかどうかはサヤチャートからは判断ができません。

サヤ取りの価格分析は、散布図ヒストグラムを使うのが正解です。

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次の利確時期の目安がわかる

サヤチャートはエントリータイミングの判別には使えませんが、株には決算など季節性の固定要因がありますので動きの波がはっきりしているものが多く存在します。

サヤチャートはそういった銘柄の動きを見て、エントリーしてどれくらいで利確ができるのかの目安に使うことができます。

例えば、エントリーと利確の条件が2σと-2σタッチするような波があった場合、

サヤチャートの期間

 

サヤは拡大収縮を繰り返しますので、サヤチャートの動きから、この銘柄のサヤの拡大サイクルは約2~3ヶ月ということがわかります
このサイクルを知ることによって、資金の拘束時間の目安をつけることができます。

また次のようなサヤチャートの場合、

サヤチャートの期間

こちらは波の規則性が見えません。つまりエントリーから利確までの時間が読みにくい銘柄ペアということですので、資金の拘束時間を気にする方はでスルー推奨です

 

入ってはいけないサヤチャート

カオチャイ
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次にサヤチャートの勢いを見て、入ってはいけないチャートを解説していきます
yuki
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まずは急激にサヤ(青線)が広がっていてエントリーできないサヤチャートを御覧ください

 

勢いのあるサヤチャート 8月辺りからボリバン2σ(シグマ)を超えて戻りがなくサヤが拡大しています

 

勢いのあるサヤチャート こちらも一方的にサヤ比が下がり、ボリンジャーバンドも拡大気味です

 

勢いのあるサヤチャート こちらは7月になにか材料が出たのでしょう。中央値を超えて急激にサヤが広がっています

 

上記の画像は直近のサヤが一方向に突き進んでいる場合のサヤチャートです。トレンドが出ているので、サヤ取り銘柄ペアの相関が高くても突破されてしまう可能性があるチャートです。

特に世界的に金融緩和が行われている時はお金がジャブジャブの状態ですので、こういう形が増えてきます。サヤ取りにとっては一番苦手な相場でもあります。

さらにボリンジャーバンドが拡大気味な事も勢いの強さを表しています。こういうサヤチャートの形は逆張りで入るのは少し危険ですので、きちんと反発が確認されてから入るかエントリーを見送ったほうが良いでしょう。

yuki
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サヤ取りは、政策が絡む金融相場よりも平時の業績相場を得意としています

 

ボリバンが拡大気味で2σ↔-2σまで一気に到達しているチャートは怖い

yuki
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次は一見良さげな形ですが、直近の勢いが強すぎるチャートの形です

 

サヤチャート実はこれ、勝ちやすいチャートと紙一重ですがボリバン拡大気味で勢いあります

 

サヤチャートこちらもボリバンが拡大気味で勢いづいてます

 

この形は値動きが良くて上下に活発なので好まれる形なのですが、直近で2σから-2σまで一気に動いていますが、その動いた幅とペースが強すぎるところが怖いです。

これだけ動いたという事は相当大きな材料がでていまして、新たなトレンドが産まれることもあります。「これだけ動いたんだからそろそろ戻るだろう」と予測で動くと一気に殺られる形です。

2σから-2σまで直近で動いていた場合は必ず、一旦の反発を確認してからのエントリーが安全です。

カオチャイ
カオチャイ
運が良ければ大きく取れる形でもあるのですがリスクは高いです

 

値動きが少ないじわじわ系のチャートはイマイチ

yuki
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次にお見せするのはサヤの動きが少なく、戻りが望めないのでなかなか利益確定ができないパターンの形です

値動きの少ないサヤチャート サヤの動きが非常におとなしくなっています

 

値動きの少ないサヤチャート このように動きが少なく一方向に進む形は含み損が増える一方です

 

値動きの少ないサヤチャートレンジではありますが、5月以降値動きが少なく利益が出にくい形です

 

これらのサヤの値動きが小さいパターンは、サヤが限界まで開いたからといってエントリーすると利確にも損切りにも時間がかかってしまいます。

ですので、基本的には見送る形ですね。

 

適正乖離率が高値を更新しているチャートも危険

適正乖離率適正乖離率チャートはサヤチャートではわからない勢いの強さを確認できる

 

適正乖離率チャートサヤチャートが直近の安値を更新していなくても適正乖離率チャートは更新している

 

勢いのある無しを説明するものとして「サヤ比が直近の高値安値を更新している」ということがありますが、正確に更新しているかどうかを判断するにはサヤチャートよりも適正乖離率チャートを参考にしたほうが正確です。

1枚目の画像ですと4月1日あたりにサヤの高値があることをサヤチャート、適正乖離率チャートともに示しておりここを高値抵抗帯の目安にしますが、現在値を見るとサヤチャートは高値を更新しておりませんが、適正乖離率チャートでは高値を更新しています。

サヤチャートは単に株価2÷株価1の比率ですが、適正乖離率チャートはつねに変動するサヤが、戻るべき適正値からどれくらい離れているかを計算していますので勢いを測るならば適正乖離率チャートのほうが正確です。

ですので、上記の場合はサヤチャートでは高値を更新していませんが、適正乖離率チャートでは更新されていますので勢いがあると判断し、エントリーは見送りです。

 

カオチャイ
カオチャイ
では次に、勝率の高いおすすめのサヤチャートを御覧ください! 

おすすめのサヤチャートの形

正しいエントリーポイント こちらは3月辺りから動きが大きく上も下も抵抗帯がはっきりしている形です

 

正しいエントリーポイントこちらは直近の勢いが強いですが、ボリバンは縮小気味ですので比較的安全

 

さやチャート2σを大きく突破しているのでサヤチャートだけでエントリーは怖いですが散布図と組み合わせれば良い形です

 

良いサヤチャートの形として、直近3ヶ月以内に2σから中央の移動平均線へのタッチが見られたり、中央の移動平均線を何度も突き抜けている形は利益確定がしやすいです。ひとことで言うとトレンドではない範囲で値動きの幅が大きいということですね。

また、ボリンジャーバンドが拡大していない形などの条件も付け加えておきましょう。

 

BLSシステム2週間無料チケット

2週間無料チケット

BLSシステムの【設定】→【月額利用料お支払い】画面の下部に2週間フルバージョンの無料チケットがございます。

お一人様一回のみご利用いただけますので、ひとまず無料プランを一通りお試しいただいてからぜひご利用くださいませ。

カオチャイ
カオチャイ
上記チケットで利用できる有料プランでは、期間を色々変更しての分析が可能ですが、今回ご紹介したサヤチャートに限っては1年期間固定表示なのでご注意くださいね!

サヤチャートを極める まとめ

yuki
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サヤチャートはメインで使うものではないですが、散布図ヒストグラムと組み合わせると力を発揮するチャートです
カオチャイ
カオチャイ
視覚的にも見やすいですし、ボリンジャーバンドは普段から使っている方も多いですから違和感なく使ってもらえているみたいですね!
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