サヤ取り実践

サヤチャートの形でサヤ取りの勝率をあげよう

サヤチャート
yuki
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今回はBLSシステムで見ることができるサヤチャートの良い形と悪い形の見極め方についてのお話です
カオチャイ
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サヤチャートの使い方としては相関具合を見ると言うよりは、主にサヤの伸び縮みの勢いでエントリーの有無を測るものです
yuki
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一通りの形を覚えてエントリーの可否を判断するとより一層の勝率UPが見込めますよ!

サヤチャート

サヤ取りチャート

サヤチャートは株のサヤ取りの銘柄選別のサポートに使える折れ線グラフです。

銘柄2÷銘柄1でサヤ(価格差)の比率をグラフにし、そこへ移動平均線とボリンジャーバンドを表示したものです。

世の中にあるサヤチャートの多くはボリンジャーバンドの2σにタッチで逆張りという使い方がポピュラーなようですが、実を申し上げますとサヤが行き過ぎかどうかは残念ながらσでは判断できません。その場合は散布図を使うのが正解です。

ではサヤチャートはどんな使い方が良いのかと言いますと、それは利益確定期間の目安やエントリーの目安として使います。

 

サヤの伸び縮の勢いで判断する

サヤ取りのエントリーは、サヤが限界まで広がったところで逆張りで入るパターンが一般的です。

しかしローソク足チャートを使っている人でしたら分かると思いますが、なにか大きな材料が出た時などは価格の勢いがありますので限界と見ていた抵抗帯を簡単に突破していまいます。

ですので、抵抗帯である程度しっかりした返しが確認できてからエントリーしたほうが安全ではありますが、それと同時に価格の勢いがついていない(お金が一方的に入っていない)ところでエントリーするのがより安全です。

カオチャイ
カオチャイ
BLSシステムは仮想トレード機能がついており、取引履歴の日付からエントリ時のサヤチャートの形をみることができます
yuki
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負けた時の形をしっかり覚えて勝率を高めてくださいね!

 

入ってはいけない勢いのあるサヤチャート

yuki
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まずは急激にサヤ(青線)が広がっていてエントリーできないサヤチャートを御覧ください

 

勢いのあるサヤチャート 8月辺りからボリバン2σ(シグマ)を超えて戻りがなくサヤが拡大しています

 

勢いのあるサヤチャート こちらも一方的にサヤ比が下がり、ボリンジャーバンドも拡大気味です

 

勢いのあるサヤチャート こちらは7月になにか材料が出たのでしょう。中央値を超えて急激にサヤが広がっています

 

上記の画像はサヤが一方向に突き進んでいますので、サヤの相関が高くても突破されてしまう可能性があるチャートです。

特に世界的に金融緩和が行われている時はお金がジャブジャブの状態ですので、こういう形が増えてきます。サヤ取りにとっては一番苦手な相場でもあります。

さらにボリンジャーバンドが拡大気味な事も勢いの強さを表しています。こういうサヤチャートの形は逆張りで入るのは少し危険ですので、きちんと反発が確認されてから入るかエントリーを見送ったほうが良いでしょう。

 

ボリバンが拡大気味で2σから-2σ(逆もあり)まで直近で到達しているチャートも怖い

yuki
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次は一見良さげな形ですが、勢いづいているチャートの形です

 

サヤチャート実はこれ、勝ちやすいチャートと紙一重ですがボリバン拡大気味で勢いあります

 

サヤチャートこちらもボリバンが拡大気味で勢いづいてます

 

この形は値動きが良くて上下に活発なので好まれる形なのですが、直近で2σから-2σまで一気に動いていますが、その動いた幅が大きすぎるところが怖いです。

これだけ動いたという事は相当大きな材料がでていますので、一旦の反発を確認してからのエントリーが安全です。

カオチャイ
カオチャイ
運が良ければ大きく取れる形でもあるのですがリスクは高いです

 

値動きが少ないじわじわ系のチャートもダメ

yuki
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次にお見せするのはサヤの動きが少なく、戻りが望めないのでなかなか利益確定ができないパターンの形です

値動きの少ないサヤチャート サヤの動きが非常におとなしくなっています

 

値動きの少ないサヤチャート このように動きが少なく一方向に進む形は含み損が増える一方です

 

値動きの少ないサヤチャートレンジではありますが、5月以降値動きが少なく利益が出にくい形です

 

これらのサヤの値動きが小さいパターンは、サヤが限界まで開いたからといってエントリーすると利確にも損切りにも時間がかかってしまいます。

ですので、基本的には見送る形ですね。

 

適正乖離率が高値を更新しているチャートも危険

適正乖離率適正乖離率チャートはサヤチャートではわからない勢いの強さを確認できる

 

適正乖離率チャートサヤチャートが直近の安値を更新していなくても適正乖離率チャートは更新している

 

勢いのある無しを説明するものとして「サヤ比が直近の高値安値を更新している」ということがありますが、正確に更新しているかどうかを判断するにはサヤチャートよりも適正乖離率チャートを参考にしたほうが正確です。

1枚目の画像ですと4月1日あたりにサヤの高値があることをサヤチャート、適正乖離率チャートともに示しておりここを高値抵抗帯の目安にしますが、現在値を見るとサヤチャートは高値を更新しておりませんが、適正乖離率チャートでは高値を更新しています。

サヤチャートは単に株価2÷株価1の比率ですが、適正乖離率チャートはつねに変動するサヤが、戻るべき適正値からどれくらい離れているかを計算していますので勢いを測るならば適正乖離率チャートのほうが正確です。

ですので、上記の場合はサヤチャートでは高値を更新していませんが、適正乖離率チャートでは更新されていますので勢いがあると判断し、エントリーは見送りです。

 

カオチャイ
カオチャイ
では次に、勝率の高いおすすめのサヤチャートを御覧ください! 

おすすめのサヤチャートの形

正しいエントリーポイント こちらは3月辺りから動きが大きく上も下も抵抗帯がはっきりしている形です

 

正しいエントリーポイントこちらも上下の動きが大きく利確しやすい形です

 

さやチャート2σを大きく突破しているのでサヤチャートだけでエントリーは怖いですが散布図と組み合わせれば良い形です

 

良いサヤチャートの形として、直近3ヶ月以内に2σから中央の移動平均線へのタッチが見られたり、中央の移動平均線を何度も突き抜けている形は利益確定がしやすいです。ひとことで言うと値動きの幅が大きい形ということですね。

また、一方向に上昇又は下降をせず真横にレンジで動いている形、ボリンジャーバンドが拡大していない形などの条件も付け加えておきましょう。

かなり大事な形なのでしっかり覚えてくださいね。

 

サヤチャートを極める まとめ

yuki
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サヤチャートはメインで使うものではないですが、散布図やヒストグラムと組み合わせると力を発揮する有能なチャートです
カオチャイ
カオチャイ
視覚的にも見やすいですし、ボリンジャーバンドは普段から使っている方も多いですから違和感なく使ってもらえているみたいですね!
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