FX-EAラボがお客様のMT4オリジナルインジを開発します
ドローダウンとは？
ドローダウンは任意で指定する期間の、一番証拠金が多かったところからどれだけ下がったかを表す値です。
システムトレーダーさんや、サインツールを販売している開発者さんが特に気にする値で、ある期間中にどれだけのドローダウンがあったかというデータはツールの売上に影響がでるくらいに重要な値です。
最大ドローダウン
最大ドローダウンもドローダウンとほぼ同義なのですが、証拠金が一番多い時期から数えて一番大きく減少した値を指します。
販売されているEAやサインツールと一緒に公開されているのはこの「最大ドローダウン」の場合が多いですね。
最大ドローダウンは、そのロジックを稼働すると最大ドローダウン分のマイナスは十分にありえるということです。
ですので最大ドローダウンが大きいロジックの場合は、ある程度余裕をもたせて資産の運用が必要ということですね。
ドローダウン期間
つづいてドローダウン期間です。これは投資家さんにとってはとてもつらい時期ですね。
証拠金が一番多かった時期からマイナスに転じ、しばらくの期間資産が伸びないで足踏みする時期のことです。
再び証拠金が一番多かった時期を超えて伸びれば、晴れてドローダウン期間脱出となりますが、そのままドローダウン期間から抜け出さずに終了というロジックもたくさんありますので、損切りルールはきちんと事前に設定しておくべきですね。
バイナリーオプションの最大ドローダウン
さてこれからドローダウンを使ってバイナリーオプションの資金管理戦略を立てるわけですが、実はバイナリーオプションはFXや株と違い、時間ごとに損切りされるので資金管理面ではそこまで難しくはありません。
使う値も「最大ドローダウン」があればあとはそこまで気にする必要はありません。
ハイローオートのアナライザーで最大ドローダウンを計測
こちらはアナライザーのバックテスト画面
ロジックの最大ドローダウンはFX-EAラボで配布しているハイローオートアナライザーで計測することができます。
FXや株の場合は利益確定や損切りポイントが自分の判断で行いますのでドローダウンを使って色々と資金管理設定が必要ですが、損失限定のバイナリーオプションの場合、最大ドローダウンからエントリー金額を算出するだけで資金管理はほぼ完了です。
上記の最大ドローダウンはあるロジックの3ヶ月期間で、賭け金1万円のバックテスト結果です。
通常は3ヶ月ではなく3年分くらいのテスト期間をとったほうが、その中に多様な市場環境が含まれますのでより正確な数値に近づくでしょう。
最大ドローダウンと資金量で賭け金を決める
こちらはアナライザーのバックテスト設定画面
最大ドローダウンがわかりましたら、次は自分の資金量から逆算です。
先程は3ヶ月期間に10000円の賭け金で-89600円の最大ドローダウンが発生しています。
ということは賭け金を半分の5000円にすると、最大ドローダウンは半分の-44800円いうことですね。賭け金を変えれば当然最大ドローダウンに直結します。
そこで、ご自身の資産が最大ドローダウンに引っかからないように賭け金を調整していくのですが、最大ドローダウンが-89600円の場合、10万円あればまあ安全かといいますと実際のところは少し不安が残ります。
バックテスト期間を長くとったとしても、最大ドローダウンぎりぎりの資産はおすすめできず、できれば最大ドローダウン×2倍程度の資金の余裕はメンタル的にもほしいところです。
ですので資産が10万円、最大ドローダウンが-89600円の場合でしたら、賭け金を5000円にして最大ドローダウン-44800円ほどの余裕ある運用をおすすめします
バイナリーオプションのドローダウンについて まとめ
