先出しトレードで証明！コロナ暴落でも利益を出し続けた株サヤ取り手法

株サヤ取り（アービトラージ）は暴落でも負けない

2020年の2月から3月にかけての暴落は、2008年のリーマンショックぶりとも言える規模で、Twitterを見ますとお通夜状態。

リーマンショックを経験した生き残り達は今回の暴落の異常さを察知して安易には飛びつきませんでしたが、2008年以降に相場に参加した人たちは本物の暴落を経験したことがなく、底値だと思って購入したところからさらに暴落が起こり、多くの人がお亡くなりになりました。

また、ウリで入って利益を出した人たちも揃って利益確定は早く、普段は上手く利益確定できる方でも、この暴落で上手く立ち回れた人はほとんどいません。

Twitterでは実際に利益を取れた人でここぞとばかりにドヤっている人もいらっしゃいますが、このテクニカルがまったく効かなかったこの相場でドヤるのは見ていて恥ずかしい部分もありますが、そこへ「凄いっ！一生付いていきます！」なんて飛びつく初心者も多いのもまた事実。そんな人に付いて行ってもお金が減るだけでなにも良いことはありません。

またFX-EAラボのお客さんたちからは「自動売買は止めたほうがいいですか？」といったものから、「勝率60％のインジで10連敗があったのですがこれは自動売買システムがおかしいんじゃないですか？」「バックテストをやっても勝てないんですがどうすればいいんですか？」等のお問い合わせが来たりと皆さんの大変な状況が伝わってくる状態が続きました。

 

 

株のサヤ取りは非常に負けにくい手法

今回FX-EAラボがご提案するのは、「株のサヤ取り（アービトラージ）」です。

なぜバイナリーオプションを推しているFX-EAラボで株を推すのかと言いますと、実際FX-EAラボでは資産運用を「株：FX：バイナリー」の3本柱で回しているのですが、収益の比率は5：3：2という感じでして、株が一番簡単に勝てているのが現状でございます。

もちろん手軽さや初心者受けが良いのはバイナリーですし、裁量が上手ければFXがよかったりと、やり方を間違えなければどんなものでも稼げます。

しかし株が一番勝てている理由としては、やはり価格の透明性があげられます。

「えっ？価格の透明性？」なんて言われても一般のトレーダーさんでピンと来る方はほとんどおらず、まったく興味がわかないところかとは思います。

しかしこの透明性ってすごく大事でして、株はすべての証券会社で同じ価格をお客さんに提供していますが、FXやバイナリーって実は業者が自由に価格を操作する事ができるんですよね。

極端なことを言うとバイナリーであと0.1pipsで勝てていたのにそこを操作されて負けてしまったなんてことは起こりうるという話です。

利益を出しているサインツールの殆どが勝率56～62％前後に集中している中で、こんな操作を100取引中、20回に1回程度のわからないくらいにやられたらそれだけで勝率は5％以上も下がってしまいます。

実際に約定が滑ったり遅れたりしたのを見たことがある人は多いかと思いますが、それは本当に仕方がないものなのかどうかは、価格が業者に不利な方向に行かない時点である程度察しなければいけません。

ですので、もし正しく勝てる手法をお持ちならば、価格を操作がされない株がやはり自然と勝ちやすくなるということです。

 

株のサヤ取りとは？

サヤ取りはアービトラージ、裁定取引、場合によってはロング・ショート戦略などと呼ばれておりますが、FX-EAラボではひとまず呼びやすい「サヤ取り」で統一させていただいております。

サヤ取りのやり方としては、似たような動きをする2つの銘柄を同じ量で一方は「売り」、もう一方は「買い」で両建てします。

似たような動きをする銘柄ですので、売りと買いの2方向で持っていると両銘柄の価格が上がっても下がっても損益は変わりませんね。うーん、それって意味がないのでは？

そうですね、通常ではまったく意味がありません。しかしサヤ取りで利益をあげるのは、両建てする銘柄とタイミングにコツがあります。その2つさえ守ればRSIやボリンジャーバンドのようなインジケーターはいりませんし、何ならローソク足も使いません。

株や為替などは突発的なニュースなどによって一時的に大きく値上がったり値下がったりすることが毎日のように起こっているのは皆さんご存知ですよね？

実際にあったお話なのですが、似たような動きをしていたAとBの2つの保険会社がありました。そのうちのA社が顧客への保険金の支払いを渋ったということでTwitterで炎上した事があります。

すると炎上したA社の株価は下がり、もう一方のB社の価格は変わりません。ということは今まで同じ様な動きをしていた両銘柄の間の価格差が広がることになります。サヤ取りはそういうタイミングをみてポジションを両建てします。

 

相関のある2つの銘柄のサヤ価格はいずれ戻る

さて、A社とB社の価格差（サヤ）が広がったら、価格が安くなったA社は買いで、価格が変わらなかったB社は売りで入るわけですが、このエントリーの根拠として「相関のある2つの銘柄の価格差はいずれ戻る」ということが前提にあります。

「価格差はいずれ戻る」には主に2つの理由がありまして、「①一時的なニュースというものは短期的な動きであって、長期的な値段の動きには影響しにくい」ということがあるのと、「②値段が動いた理由が市場に正しく織り込まれるのには時間がかかる」ということです。

これに関しては株ラボのサヤ取り戦略で詳しく説明しています。

 

実際に相関のあるチャートをみてみますと・・・

こちらは似たような動きをする2銘柄なのですが、価格差が開いたり閉じたりしているのがわかるかとおもいます。

サヤ取りは、この価格差が開いたところで高い方を売り、安い方を買って、価格差が縮んだら決済をします。

ここで「安い方だけを買うのはだめなの？」って思う方もいらっしゃると思いますが、それですと暴落が起きた時にやられてしまいます。必ず売りをセットにしなければ守備力が上がらないのです。

売りと買いの両建てをしておけば、暴落が起きますと2銘柄はだいたい一緒くらいの幅で落ちていきます。相関が強い銘柄ですと片方だけ一方的に下がるということはあまりありません。

ですので暴落分の価格は相殺され、純粋に2銘柄の価格差だけに集中することができて利益を作ることができるんです。

現在投資に関するあらゆる手法の中で、暴落を完全に無効化できる手法は、このサヤ取り手法が最強、二番手にこちらで書籍を紹介しているくるくるワイド手法、三番手にリスクはありますが、プット・オプションを買っておくという方法があります。

しかしくるくるワイドは手法を理解するのが難しく、プット・オプションはリスクもありますので、気軽に始められるということで現状最強はこのサヤ取り手法となります。

 

ちなみに株のサヤ取りは自動売買ができません

為替の世界では勝てるかどうかは別として、MT4を使って自動でサヤを計算してエントリーするEAなどがありますが、なぜか株の世界ではサヤ取りの自動売買システムがありません。

価格の透明性が高く、銘柄が多い分組み合わせが多くて、短期での利益が狙える株のサヤ取りに自動売買を求めている方も多いかと思います。

しかしこれにはちゃんと理由がありまして、まず株の自動売買を可能にするために必要なAPI（証券会社と繋ぐアプリのようなもの）を提供している会社が、au証券の法人口座と、マネックス証券しかありません。

しかしau証券の法人口座は審査と面談があり、月額利用料もかかってくるので現実的ではありません。

ではマネックス証券を使っての自動売買ということになりますが、実はマネックス証券はツールがそこまで使い安いわけでは無く、手数料も安くなく、過去に信用取引における㈱ライブドアとその関連企業の担保を投資家に無断でゼロにしたというとんでもない会社で、当然ロスカットの嵐でたくさんの投資家さんの資産が消えました。ですので株の玄人さんたちからは危険な証券会社として避けられています。

さらに、マネックスは自動売買ソフトを作るための言語がEasyLanguageという独特なものを指定しているので作れる開発者さんも少ないです。

ですので、わざわざ手間かかってお客さんのリスクも高くなるマネックス証券で自動売買ソフトを作るのは、マネックスの方から報酬がもらえるような条件がないと誰もやらないのです。

 

株のサヤ取りは相関だけでは勝てない

サヤ取りの肝は、相関のある銘柄の選別にあります。どれだけ価格が似たような動きをしているかという相関係数を用いて判断するソフトが多いですね。

ただし相関している銘柄と言っても、単に同じ様な環境に振り回される似たような動きをしている銘柄なのか、それとも財務状況や業態を加味した本当に相関がある銘柄なのかの選別は、現在世に出回っているソフトでは限界があります。

もしサヤ取りの経験者で、「サヤ取りで勝てなかった」という人は冷静に振り返って下さい。相関係数って「どれだけ同じ動きをしたか」だけの数値であって、その同じ様に動いた価格にはきちんとした裏付けはありましたか？

例えば暖冬だったらば、虫が増えるので殺虫剤の会社が伸びます。暖かくて人が外に出ますのでレジャー施設も伸びます。運動をする人も増えるのでスポーツ関連会社の株価も伸びるでしょう。

しかし上記の会社はそれぞれ業種がまったく別の会社です。それなのに「暖冬」という要因で株価は同じような動きをしてしまいます。でも相関係数はそういう部分もきっちり相関したとして織り込んでしまうんです。

 

 

実はFX-EAラボでは株のサヤ取り用のソフトを、ある投資教室の生徒さん向けに販売しているのですが、ソフトの内容としてはおおざっぱに相関で銘柄をふるいにかけ、そこから生徒さん達が手動で銘柄を絞っていくもので、使用するためにはその投資教室で教えてもらう知識が必要で、一般の人がそのまま使っても勝てないものでした。

しかし最近のネット環境や株データ取り扱いサービスなどは数年前とは別物になっており、ソフトに利用できるデータの種類やスピードが大きく改善してFX-EAラボのような零細企業でもビックデータを扱えるようになりました。

そこで、現在そのソフトを一般の方も使えるように一から作り直しており、6月くらいには皆様にもご紹介できるようになるかと思います。

それに先行して現在株ラボのサヤ取りHPを作りましたので、株に関する知識がゼロの方も読んでいただければ、ソフトが完成後には本当に負けない株のサヤ取りがスタートできるかとおもいます。実際にTwitterと連動して先出しトレードもしておりますのでぜひ御覧くださいね。

 

先出しトレードで証明！コロナ暴落でも利益を出し続けた株サヤ取り手法　まとめ