トレードの勉強

【なぜ本番で負ける?】バックテストとフォワードテストの違い

バックテストとフォワードテスト
yuki
yuki
本日はバックテストとフォワードテストの違いのご説明をさせていただきます
カオチャイ
カオチャイ
バックテストは皆さんご存知かと思うのですが、フォワードテストは意外と知らない方も多いですね
yuki
yuki
しかし実際にどちらのテストが重要かと聞かれましたら私は間違いなくフォワードテストとお答えします!
カオチャイ
カオチャイ
テストでは勝てるのになぜか本番で勝てない原因もこの記事を読めば解決しますよ!
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バックテストとフォワードテスト

バックテストこちらはハイローオートに装備されているバックテストツール

 

当サイトではバイナリーオプションの自動売買システムを販売していますので、例としてバイナリーオプションのバックテストでお話をさせていただきますが、今回の内容はFXのEAとも考え方は共通していますので、FXメインの方もご安心ください。

基本的にバイナリーオプションのサインツールのテストをする場合は勝った回数(勝率)、FXのEAですと損益を重視します。これはバックテスト、フォワードテストともに変わりません。

しかし両者が決定的に違うのが、バックテストはPC内にダウンロードした過去データを元に計算します。過去の値動きは繰り返し、未来でも通用するということが前提にあり、戦略ロジックに優位性があるかどうかを検証するものです。

そしてフォワードテストはPC内の過去データではなくリアルタイムで流れてくるデータを使って計算するものです。ツールの戦略ロジックが実際の相場できちんと機能するかを検証するものです。

 

カオチャイ
カオチャイ
次でもう少し各テストの違いを解説していきます

 

バックテストとは?

バックテストとは、MT4などのチャートツールにはいっている過去のデータで現在お使いのサインツールやEAを稼働させてみて、勝率や勝てる時間帯の傾向などを視覚化するものです。

サインツールやEAの販売元は基本的にバックテストを公表します。これはお手軽にテストができるということと、後述しますが勝率がフォワードテストに比べて良くなるからです。

また、長期間のテストを短時間で行うことができますので、「過去10年分」や「10万本分のローソク足データでのバックテスト」なんて宣伝文句でアピールできますので広告に使いやすいです。

しかし過去のデータは業者によって価格差がありますのでどうしても正確性にかけます。また、後述しますがすべてのエントリーが「過去データの価格でエントリーできたもの」として計算しますので、実際の運用とはズレが生じます。

 

フォワードテストとは?

フォワードテスト

 

続いてフォワードテストとはなにか?ですが、これは「テスト」とは書きましたが、内容としては実際に掛け金を下げて運用してみてデータを取ることです。

リアルトレードで自動売買を稼働させてみるってことですね。

または少し妥協してデモトレードで実際に運用を行ったりすることもフォワードテストと言います。

過去のデータを使わず実際に運用するので長い期間をテストするのは手間がかかりますが、リアル口座を使ったフォワードテストならば本番通りのデータが、デモ口座のフォワードテストでもかなり本番に違いデータを取ることができるのがメリットです。

以前に比べてフォワードテストの認知度が上がってきたので、発表する販売業者さんも増えてきています。

 

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バックテストが良くても本番では負けてしまう原因

バックテストですが、トータルの勝率や時間別に得意不得意な場所が把握できたり、パラメータの設定別で勝率が出せたり時間別の勝率がだせたりと、サインツールの傾向が短時間で把握できます。

しかし、例えばバイナリーのバックテストで勝率が60%を超えたからさっそく実践で使ってみよう!となった時に、ほぼ100%勝率は下がってしまいます。

リアル口座を使ったフォワードテストよりもブレ幅が非常に大きいのです。これはなぜなのか?

「バックテストはあくまで過去のデータを元に検証するだけで未来のチャートと一致するわけではないから当然」というお話もありますが、これは勝てないサインツールを売っている業者の言い訳です。

バックテストの勝率が下がる理由ははっきりとあるのです。

 

バックテストはスプレッドが考慮されていない

スプレッドは売りと買いの価格差で、もちろん無いほうが成績は良くなります。

バイナリーオプションにはスプレッドがないと思われている方も多いと思いますが、実は見えにくいだけできっちりと存在しています。

同じ通貨で複数の時間を表示しますと、急な変動の時に少しスプレッドが開いたりするのが見れます。

そしてこのスプレッドなんですが、バックテストの場合はスプレッドは考慮にはいっていません。

ですので実際にリアル口座でサインツールやEAを稼働させると、どうしてもバックテストよりも成績は悪くなってしまいます。

 

テストごとのスプレッドの比較
バックテストフォワードテスト(デモ)フォワードテスト(リアル)
固定広がる広がる

 

バックテストは約定力とスリッページも考慮されない

バックテストのエントリーは、全てきちんと約定したこととして勝率を計算します

しかしリアルトレードで実際に自動売買を稼働させてみると、約定が弾かれてエントリーができなかったり、レートが少し悪い部分でエントリーしてしまったりすることがありますよね?

これは業者のサーバーの強さや約定力に関する部分ですが、デモ口座のフォワードテストやバックテストでは一切考慮されません。(デモ口座のフォワードエントリーは必ず約定しますが、リアル口座のフォワードエントリーははじかれることがあります)

実際のリアルトレードではありえないのに、すべての注文がきっちり約定されたものとしてテスト結果がだされます。

また、価格が狙ったところで約定しないスリッページに関しては大抵悪い方へ滑りますので、当然実際のトレードでの勝率は下がることになります。

 

スリッページと約定力の影響
バックテストフォワードテスト(デモ)フォワードテスト(リアル)
なしなしあり

 

バックテストに使うヒストリカルデータの違い

バックテストでは皆さんが選んだ業者のヒストリカルデータを使用して行いますが、たとえばMT4に最初から入っているMetaQuotes社の価格データと、ハイローオーストラリアの価格データは同じ価格にはなりません。

ハイローオーストラリアはFXCM社の価格データを利用しています。

そのため、バックテストの結果は利用するヒストリカルデータによって差が出ます。(結果が良くなるか悪くなるかはヒストリカルデータしだい)

また短い足でのテスト(特に1分足など)ではTick Data Suiteと呼ばれるティックデーター(為替データが更新されるたびに秒単位で刻まれるデータ)を使わないと、実際の成績とは大きくかけ離れてしまいます。

ヒストリカルデータに関しては下記の記事を参考にしてくださいね。

 

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MT4に精度の高いデューカスのヒストリカルデータをいれる方法 FX-EAラボがMT4のツールを開発します ヒストリカルデータとは? ヒストリカルデータとは、MT4のチャートなどで使われる...

 

ならばバックテストはやらなくても良い?

バックテストとフォワードテストの違いはやんわりと理解していただけたかと思います。

1番正確なのはリアル口座でのフォワードテスト

2番目に正確なのがデモ口座のフォワードテスト

3番目に正確なのがバックテスト

という順番ですね。

それではバックテストは成績からは離れてしまうのでやらなくてもよいのでは?という話になりますが、決してそんなことはなく、バックテストの役割としてはサインツールの特徴を掴むという大事な役割があります。

しかも短時間で長期の検証ができますからね。フォワードテストで同じことをやろうとしても時間が掛かります。

また、短い期間ごとにバックテストを行い、この期間中に上位足の移動平均線からの乖離をみたり、ボリバンをみたり、ATRやVIXなどを使ってサインツールやEAの得意な場面を割り出す方もいらっしゃいます。

(特にVIXが18以上の時は逆張り型のサインツールは勝率が下がるという話は長くやっている自動売買トレーダーの間では有名な話です)

ですので、サインツールの特徴を掴むのがバックテスト、実際に稼働させて今後利益が見込めるかどうかを探るのがフォワードテスト。このように使い分けることが大切なんです。

FX-EAラボとしては新しいサインツールを手に入れたら、いきなり大金を突っ込むのではなく、まず例えばバイナリー自動売買システムハイローオートの980円プランで最低金額をかけてフォワードテストを行い、ある程度勝てる見込みができてから掛け金や稼働通貨数を増やしていく方法が良いかと思います。

 

yuki
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いきなり通常プランを申し込んでもらえるのはFX-EAラボとしてはありがたいのですが、バイナリーを初めてやられる方はやはりお安いプランから始めたほうが勝てるようになる傾向があります
カオチャイ
カオチャイ
サインツールには得意不得意な相場がありますので、運悪く自動売買をスタートした初月がたまたま不得意な相場だったりすることはよくあることですからね。慎重に始めていただきたいところです
yuki
yuki
自動売買で勝てるようになるにはだいたい半年~1年ほど見ておいたほうが良いかと思います。ですので始めたばかりの時は生き残ることを最優先に、テストで実績ができたら本格的にやっていただき、長くハイローオートを使っていただけたら嬉しいです

 

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ハイローオートは無料でフォワードテスト・バックテストが可能

自動売買の取引履歴こちらは取引履歴の画面

 

通常、リアル口座でのフォワードテストはハイロー側に取引履歴が記録されますので、それを利用すればフォワードテストはできますが、ハイローのデモ口座では取引履歴が保存されないためにフォワードテストが行えません。

しかしハイローオートで自動売買を稼働させればリアル口座でもデモ口座でもすべての取引履歴が保存されます。ですので、デモ口座も問題なくフォワードテストを行うことができます。

また、デモ口座でしたら月額無料でご利用いただけます。もちろんバックテスト機能も無料ですよ。

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【なぜ本番で負ける?】バックテストとフォワードテストの違い まとめ

yuki
yuki
というわけで今回はバックテストとフォワードテストの違いについてお話しました!
カオチャイ
カオチャイ
バックテストにスプレッドや約定などが考慮されないという部分は多くの方が見落としてしまっているところです
yuki
yuki
もちろんデモトレードでのフォワードテストも同様です。バイナリー業者はデモトレードのお客さんをなるべくリアルトレードに引き込みたいので、デモトレードの取引環境はリアルトレードよりも優しい環境に設定されています!
カオチャイ
カオチャイ
それを踏まえて、正しくサインツールを運用してくださいね!
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