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トレードの勉強

【なぜ本番で負ける?】バックテストとフォワードテストの違い

バックテストとフォワードテスト
yuki
yuki
本日はバックテストとフォワードテストの違いのご説明をさせていただきます
カオチャイ
カオチャイ
バックテストは皆さんご存知かと思うのですが、フォワードテストは意外と知らない方も多いですね
yuki
yuki
しかし実際にどちらのテストが重要かと聞かれましたら私は間違いなくフォワードテストとお答えします!
カオチャイ
カオチャイ
テストでは勝てるのになぜか本番で勝てない原因もこの記事を読めば解決しますよ!
ハイローオーストラリアで勝てない時に気をつけること
データから見るハイローオーストラリアで勝てない人がやるべき事 FX-EAラボがお客様のMT4オリジナルインジを開発します ハイローオーストラリアで勝つための下準備 バイナリーオプ...

バックテストとフォワードテスト

バックテストこちらはハイローオートに装備されているバックテストツール

 

当サイトではバイナリーオプションの自動売買システムを販売していますので、例としてバイナリーオプションのバックテストでお話をさせていただきますが、今回の内容はFXのEAとも考え方は共通していますので、FXメインの方もご安心ください。

基本的にバイナリーオプションのサインツールのテストをする場合は勝った回数(勝率)、FXのEAですと損益を重視します。これはバックテスト、フォワードテストともに変わりません。

しかし両者の決定的に違う部分として、バックテストはPC内にダウンロードした過去データを元に計算します。これは「過去の値動きは繰り返し、未来でも通用する」ということが前提にあり、戦略ロジックに優位性があるかどうかを検証するものです。

そしてフォワードテストはPC内の過去データではなくリアルタイムで流れてくるデータを使って計算するものです。ツールの戦略ロジックが実際の相場できちんと機能するかを検証するものです。

 

カオチャイ
カオチャイ
次でもう少し各テストの違いを解説していきます

 

バックテストの役割

バックテストとの特徴として、MT4などのチャートツールにはいっている過去のデータで現在お使いのサインツールやEAを稼働させてみて、勝率や勝てる時間帯の傾向などを視覚化するものです。

長期間のテストを短時間で行うことができますので、「過去10年分」や「10万本分のローソク足データでのバックテスト」なんて宣伝文句でアピールできますので広告に使いやすいです。

実際、世の中にでている殆どのサインツールやEAでは基本的にバックテストを公表します。これは短時間でテストができて宣伝もしやすく、後述しますが勝率がフォワードテストに比べて良くなるからです。

しかし過去のデータは業者によって価格差がありますのでどうしても正確性にかけます。また、すべてのエントリーが「過去データの価格でエントリーできたもの」として計算しますので、実際にエントリーできなかった場合は考慮されておらず、実際の運用とは多少のズレが生じます。

バイナリーオプションのバックテスト代行

 

フォワードテストの役割

フォワードテスト

 

続いてフォワードテストの大切や役割ですが、これは「テスト」とは書きましたが、やっている内容としては小さく掛けて実際に取引してデータを取ることです。

リアルトレードで自動売買を本当に稼働させてみるってことですね。

または少し妥協してデモトレードで実際に運用を行ったりすることもフォワードテストと言います。

過去のデータを使わず実際に運用するので長い期間をテストするのは手間がかかりますが、リアル口座を使ったフォワードテストならば本番通りのデータが、デモ口座のフォワードテストでもかなり本番に違いデータを取ることができるのがメリットです。

以前に比べてフォワードテストの認知度が上がってきたので、発表する販売業者さんも増えてきています。

 

フォワードテストはFX業者の見極めに使える

これはEAを運用する場合ですが、フォワードテストによってFX業者の本当のコストをあぶり出すことが出来ます。

裁量トレードで行いますとなんとなくしかわからないスプレッドやスリッページなどの見えにくい取引コストですが、フォワードテストで複数の会社を動かしますとリアルに損益に差が出てきます。

特に雇用統計などの指標発表時のスリッページは、フォワードテストを行うと悪質な証券会社は一発であぶりだすことができますし、実際にTwitterなどでテスト結果をつぶやいてくれる方もいらっしゃいます。

ただし、デモトレードはリアルトレードよりもスリッページなどがないので、比較する場合はリアルトレードでおこないましょう。

 

yuki
yuki
ちなみに勝率を自動計算して表示してくれる便利なインジケーターもありますよ!

 

バックテストが良くても本番では負けてしまう原因

バックテストの長所として、トータルの勝率や時間別に得意不得意な場所が把握できたり、パラメータの設定別で勝率が出せたり時間別の勝率がだせたりと、サインツールの傾向が短時間で把握できます。

しかし、例えばバイナリーのバックテストで勝率が60%を超えたからさっそく実践で使ってみよう!となった時に、ほぼ100%勝率は下がってしまいます。

リアル口座を使ったフォワードテストよりもブレ幅が非常に大きいのです。

これはなぜなのか?

「バックテストはあくまで過去のデータを元に検証するだけで未来のチャートと一致するわけではないから当然」というお話もありますが、これは勝てないサインツールを売っている業者の言い訳です。

バックテストの勝率が下がる理由は別ではっきりとあるのです。

 

バックテストはスプレッドが考慮されていない

スプレッドとは売りと買いの価格差で、もちろん無いほうが成績は良くなります。

バイナリーオプションにはスプレッドがないと思われている方も多いと思いますが、実は見えにくいだけできっちりと存在しています。

同じ通貨で複数の時間を表示しますと、急な変動の時に少しスプレッドが開いたりするのが見れます。

そしてこのスプレッドなんですが、バックテストの場合はスプレッドは考慮にはいっていません。

ですので、実際にリアル口座でサインツールやEAを稼働させると、どうしてもバックテストよりも成績は悪くなってしまいます。

 

テストごとのスプレッドの比較
バックテストフォワードテスト(デモ)フォワードテスト(リアル)
固定広がる広がる

 

バックテストは約定力とスリッページも考慮されない

バックテストのエントリーは、全てきちんと約定したこととして勝率を計算します

しかしリアルトレードで実際に自動売買を稼働させてみると、約定が弾かれてエントリーができなかったり、レートが少し悪い部分でエントリーしてしまったりすることがありますよね?

これは業者のサーバーの強さや約定力に関する部分ですが、デモ口座のフォワードテストやバックテストでは一切考慮されません。(デモ口座のフォワードエントリーは必ず約定しますが、リアル口座のフォワードエントリーははじかれることがあります)

実際のリアルトレードではありえないのに、すべての注文がきっちり約定されたものとしてテスト結果がだされます。

また、価格が狙ったところで約定しないスリッページに関しては大抵悪い方へ滑りますので、当然実際のトレードでの勝率は下がることになります。

 

スリッページと約定力の影響
バックテストフォワードテスト(デモ)フォワードテスト(リアル)
なしなしあり

 

バックテストに使うヒストリカルデータの違い

バックテストでは皆さんが選んだ業者のヒストリカルデータを使用して行いますが、たとえばMT4に最初から入っているMetaQuotes社の価格データと、ハイローオーストラリアの価格データは同じ価格にはなりません。

ハイローオーストラリアはFXCM社とLMAX社の価格データを利用しています。

そのため、バックテストの結果はMT4にはいっているヒストリカルデータによって差が出ます。(結果が良くなるか悪くなるかはヒストリカルデータしだい)

また、短い足でのテストほどヒストリカルデータの精度が求められますので、1分足以下のバックテストでは有料のTick Data Suiteと呼ばれる精度の高いティックデーター(為替データが更新されるたびに秒単位で刻まれるデータ)を使わないと、実際の成績とは大きくかけ離れてしまいます。

ヒストリカルデータに関しては下記の記事を参考にしてくださいね。

 

MT4のヒストリカルデータ設定
MT4に正確なヒストリカルデータをインポートする方法MT4のバックテストで使う、各社のヒストリカルデータの解説と、精度に定評があるデューカスコピー・ジャパンのヒストリカルデータのインポート方法を解説しています。デューカスのヒストリカルデータの採用している基準時間はGMTではなく、UTCなのでそのままでは使えませんよ!...

 

即エントリーでのバックテストは精度が悪い

バイナリーオプションの場合、チャートにサインがでてすぐにエントリーする「即エントリー」、矢印が確定した次の足でエントリーする「次足エントリー」の2種類があります。

多くの自動売買システムではこの両方のエントリーを選ぶことができますが、実は「即エントリー」に関しては注意が必要です。

即エントリーは矢印がでたらすぐにエントリーですので、実質ティック(1分足以下の値動きの最小単位)を使ったエントリーとなりますが、MT4は秒単位のティックデータは疑似ティックといって、真の価格データを使っていません。

疑似ティックを使う理由としては、秒単位で値を持ってきて処理するのはデータのやり取りの負担が大きいため、MT4の開発元も苦渋で採用した仕様かと思います。

また、ハイローオーストラリアはエントリー時に、サーバーの不可を和らげるために数秒程度エントリーをずらすことをします。

ですので、多くの開発者様は「即エントリー」前提でのサインツールを作っても実際にテスト通りの結果にならないことを知っていますので、基本的には「次足エントリー」にてバックテストを行ってロジックを組み上げていきます。

それなのに利用者側で即エントリーでバックテストを行っても、実は開発者の意図とは違うことをしていることになりますのであまり意味がないんですね。

自動売買は運用もバックテストも、基本は「次足エントリー」です。

 

リペイントしているツールは本番で負けます

リペイントインジケーターとは、一度確定した矢印をあとから変えてしまう悪質なもので、チャートを見ると一見とてもよさそうなのですが、実際に自動売買で動かすと悲惨な成績になってしまうインジケーターです。

リペイントするインジケーターの造りにもよりますが、多くはバックテストで本当の勝率が割り出せますが、中にはバックテストの内容も良い成績に改変してしまうものがあります。

このリペイントされたバックテスト結果を鵜呑みにして実際に動かすともちろん散々な結果になりますので、稼働する前にリペイントチェックをすることをオススメします。

リペイントチェック代行

MT4のリペイントとは?矢印インジケーターの見分け方 MT4のインジケーターに見かけるリペイントとは? こちらはMT4のバックテストで矢印を書き換えるリペイントの様子 上記の動画...

 

ならばバックテストはやらなくても良い?

バックテストとフォワードテストの違いはやんわりと理解していただけたかと思います。

1番正確なのはリアル口座でのフォワードテスト

2番目に正確なのがデモ口座のフォワードテスト

3番目に正確なのがバックテスト

という順番ですね。

それではバックテストは成績からは離れてしまうのでやらなくてもよいのでは?という話になりますが、決してそんなことはなく、バックテストの役割としてはサインツールの特徴を掴むという大事な役割があります。

しかも短時間で長期の検証ができますからね。フォワードテストで同じことをやろうとしても時間が掛かります。

また、短い期間ごとにバックテストを行い、この期間中に上位足の移動平均線からの乖離をみたり、ボリバンをみたり、ATRやVIXなどを使ってサインツールやEAの得意な場面を割り出す方もいらっしゃいます。

(特にVIXが18以上の時は逆張り型のサインツールは勝率が下がるという話は長くやっている自動売買トレーダーの間では有名な話です)

ですので、サインツールの特徴を掴むのがバックテスト、実際に稼働させて今後利益が見込めるかどうかを探るのがフォワードテスト。このように使い分けることが大切なんです。

FX-EAラボとしては新しいサインツールを手に入れたら、いきなり大金を突っ込むのではなく、まず例えばバイナリー自動売買システムハイローオートの980円プランで最低金額をかけてフォワードテストを行い、ある程度勝てる見込みができてから掛け金や稼働通貨数を増やしていく方法が良いかと思います。

 

yuki
yuki
いきなり通常プランを申し込んでもらえるのはFX-EAラボとしてはありがたいのですが、バイナリーを初めてやられる方はやはりお安いプランから始めたほうが勝てるようになる傾向があります
カオチャイ
カオチャイ
サインツールには得意不得意な相場がありますので、運悪く自動売買をスタートした初月がたまたま不得意な相場だったりすることはよくあることですからね。慎重に始めていただきたいところです
yuki
yuki
自動売買で勝てるようになるにはだいたい半年~1年ほど見ておいたほうが良いかと思います。ですので始めたばかりの時は生き残ることを最優先に、テストで実績ができたら本格的にやっていただき、長くハイローオートを使っていただけたら嬉しいです

 

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ハイローオートは無料でフォワードテスト・バックテストが可能

取引履歴ハイローオートのメイン画面から取引履歴を見ることができます

 

勝率取引履歴の画面、勝率も自動計算されます

 

通常、リアル口座でのフォワードテストはハイロー側に取引履歴が記録されますので、それを利用すればフォワードテストはできますが、デモ口座では取引履歴が一定時間で削除されてしまうためにフォワードテストが行えません。

しかしハイローオートで自動売買を稼働させれば、リアル口座でもデモ口座でもすべての取引履歴がハイローオート内に保存され、勝率なども自動計算されていきますので、フォワードテストが簡単に行うことができます。

また、バックテスト対策がされているインジケーターや、サインツールに条件を足して取引をするフィルター系ツールのテストは、この取引履歴を利用したフォワードテスト一択です。

それ以外に有効な方法となるとご自身でテスト用のプログラムを組む以外にはありません。

とても便利な機能ですのでぜひ活用してくださいませ。

カオチャイ
カオチャイ
もちろんこの機能は、デモ口座でしたらハイローオートの月額料金は発生いたしませんよ
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【なぜ本番で負ける?】バックテストとフォワードテストの違い まとめ

yuki
yuki
というわけで今回はバックテストとフォワードテストの違いについてお話しました!
カオチャイ
カオチャイ
バックテストにスプレッドや約定などが考慮されないという部分は多くの方が見落としてしまっているところです
yuki
yuki
もちろんデモトレードでのフォワードテストも同様です。バイナリー業者はデモトレードのお客さんをなるべくリアルトレードに引き込みたいので、デモトレードの取引環境はリアルトレードよりも優しい環境に設定されています!
カオチャイ
カオチャイ
それを踏まえて、正しくサインツールを運用してくださいね!
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ABOUT ME
YUKI
MT4をこよなく愛する開発者です。FX-EAラボの他に、サヤ取りを追求した株ラボ、MT4、MT5のツール制作に特化したシストレファクトリー、EAやインジケーターに認証やペイパル決済機能が付けられるMQLAuthシステムなどの開発にも関わっています。 YUKIプロフィール